Olá almeida,
Zend Server tem 2 opções a versão paga e a free que é o Zend Server CE(Community Edition).
OBS: Se você for instalar a V5 do SC, você deve instalar o Zend Server CE com PHP 5.2.
Para V6, você deve instalar o Zend Server PHP 5.3.
Tem um pequeno tutorial utilizando o Linux, mas no Windows a premissa é parecida, porque a instalação é fácil e você deve descompactar o arquivo na pasta certa(geralmente é ‘htdocs’)
Segue um tutorial da base de conhecimento:
http://www.netmake.com.br/knowledge/article-21.html
Sim, você pode usar WAMP e Zend Server CE, agora é muito arriscado porque você precisa ter um conhecimento muito grande em ambiente, para poder configurar as ‘portas’ de entrada dos sistemas. Isso pode comprometer todo seu ambiente e suas aplicações feito de maneira errada.